基金风险评价指标中的最大回撤（可转债基金排名）

　　 天天基金里面的最大回撤，夏普比率，波动率是指什么？

　　夏普比率的计算
夏普比率的计算非常简单，用基金净值增长率的平均值减无风险利率再除以基金净值增长率的标准差就可以得到基金的夏普比率。
夏普比率计算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp
其中E(Rp)：投资组合预期报酬率
Rf：无风险利率
σp：投资组合的标准差
它反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。如果夏普比率为正值，说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率，在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下，说明投资基金比银行存款要好。夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高。
夏普比例（TheSharpe ratio）=（预期收益率 - 无风险利率）/投资组合标准差，也叫报酬与波动性比率，可能是最常用的投资组合管理度量标准。它采用的方法是，组合中超过无风险利率的那部分收益要用投资组合的标准差来衡量。
假设，投资者应该能够投资于政府债券并获得无风险收益率，那么夏普比率要决定的是超过这个最小无风险收益的那一部分的风险成分。在投资组合的风险回报理论框架中，其假设是承担越高的风险意味着应该产生更高的收益。
夏普比率是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一，对于基金投资者选购基金有着非常大的帮助。它能够更加细分投资标的的风险预期年化收益特征，让投资者构建更适合自己的风险预期年化收益投资组合。  
夏普比率计算公式其实很简单，理论上来说，用基金净值增长率的平均值减无风险利率再除以基金净值增长率的标准差就可以得到基金的夏普比率。如下：  
SharpeRatio=[E(Rp)－Rf]/σp  其中  
SharpeRatio：夏普比率  
E(Rp)：投资组合预期报酬率  
Rf：无风险利率  
σp：投资组合的标准差  
夏普比率在计算上尽管非常简单，但在具体运用中仍需要对夏普比率的适用性加以注意。  
因为，夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值。而且，同一个资产，不同周期频率收益率，算出来的夏普值，根本就不是一回事。  
比如用每日的收益率算夏普值，和用每年的收益率算夏普，就不是一回事。在计算的时候，收益率和波动率周期是要一致的，你不能用日线数据算收益率，然后用周线算波动率。  
夏普比率在运用中应该注意的问题：  
1.用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据；  
2.使用标准差作为风险指标也被人们认为不很合适的；  
3.夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设；  
4.夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值；  
5.夏普比率是线性的，但在有效前沿上，风险与收益之间的变换并不是线性的。因此，夏普指数在对标准差较大的基金的绩效衡量上存在偏误；

　　开放式基金里面最大回撤，夏普比率，波动率是指什么？

　　最大回撤，就是最高点到最低点的相差数据，回撤大说明风险也大。
夏普比率，每承担一份风险，要有超额收益做为补偿，夏普比率越大越好
波动率，基金所买的股票上上下下，会有浮动，波动率越大风险也越大。

　　同花顺资产分析中的最大回撤指的是什么？

　　资产分析中的最大回撤指的是在投资期间内可能出现最大损失的情况，用来衡量账户的抗风险能力
温馨提示：由于资产分析即将改版升级，原有功能会有变更，如需使用老版功能，请同花顺投资账本，支持股票、基金、P2P、房产等各类资产统一管理分析

　　基金风险 最大回撤 是什么意思

　　最大回撤就是最大下跌

　　中欧可转债A在可转债基金中排名怎么样？

　　银河证券的官方数据显示，中欧可转债A
2019年以来业绩排3/28。今年来涨超30%，是可转债中的冠军基金，也是投资神器，申购零折起，涨时转股进攻，跌时选债防守，攻守兼备，可股可债，爆发力极其惊人。

　　衡量风险三个指标及含义是什么？

　　贝塔系数、波动值( V o l a t i l i t y)、夏普指数( S h a r p e)前两种数值越大,代表风险越高；夏普指数越大,则代表风险承担得越值得。
贝塔系数是用来衡量单一股票或者基金与参考指标间的相对变化关系.贝塔系数越大,代表基金净值变动相对于大盘越大波动值是一个投资工具回报的可能的变动程度。波动值越大,这种投资工具未来价格变动的程度越大。
夏普指数,则是一个经过风险调整后的绩效指标。若为正值,则代表基金报酬率高过波动风险；若为负值,则代表基金操作风险大过报酬率

　　现阶段比较好的可转债基金表现都怎么样？

　　现阶段转基因基地表现的非常好的一种。